Risikocontrolling: Kreditrisiko

Gemäß dem Baseler Akkord (siehe Basel III) sind Banken verpflichtet die mit ihren Kreditvergabe- und Handelspraktiken verbundenen Risiken zu messen und eine ausreichende Menge an Eigenkapital vorzuhalten. Die bedeutendste Gefahr für Kreditinstitutionen entsteht aus dem Risiko des Zahlungsausfalls von Schuldnern im Kreditgeschäft. Diese Art des Risikos wird als Kreditrisiko bezeichnet. Im auf internen Ratings basierten Ansatz nutzen Banken selbstentwickelte Ratingmodelle um die Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditengagements zu schätzen. Zusätzlich werden statistische Modelle eingesetzt um den Loss given Default zu bestimmen. Diese Größen werden auch genutzt um Pricingsysteme zu entwickeln, welche die Mindestkonditionen bestimmen zu denen Kredite vergeben werden können.

Die deutschen Landesbanken arbeiten zur Entwicklung der Methoden zur Messung von Kreditrisiken und zur Erhebung der hierfür erforderlichen Daten zusammen. Meine Aufgabe als Senior Kreditrisikocontroller (2012-2015) bestand darin an diesen Anstrengungen teilzunehmen, die eingesetzten Ratingsysteme zu validieren und potenzielle Risiken für meinen Arbeitgeber zu identifizieren. Zudem bestand meine Aufgabe darin die Interessen der BLB gegenüber Ratingdienstleistern sowie Aufsichtsbehörden zu vertreten.

Im Folgenden finden Sie eine Liste meiner Aufgaben während dieser Zeit:

• Entwicklung von Ratingsystemen: Ich war an der Weiterentwicklung der Landesbanken-Ratingsysteme für Schiffsfinanzierungen und Leasinggesellschaften beteiligt.
• Validierung von Ratingsystemen: Ratingsysteme werden regelmäßig validiert und im Hinblick auf ökonomische Risiken überwacht. Ich war verantwortlich für die Ratingsysteme Banken, Corporates, Leasing, Projektfinanzierungen und Schiffsfinanzierungen.
• Loss given default: Die statisitischen Modelle zur Vorhersage des Verlustes bei ausgefallenen Krediten werden auf jährlicher Ebene validiert und müssen in die internen Prozesse der Bank integriert werden.
• Pricing: Ich war an der Weiterentwicklung und Aktualisierung des Pricing-Systems der NORD/LB-Gruppe beteiligt.
• Stresstests: Um sicherzustellen dass Finanzinstitutionen ausreichend kapitalisiert sind werden Stresstests auf Basis adverser ökonomischer Entwicklungen durchgeführt. Neben der Entwicklung interner Stresstests war ich im Rahmen eines umfangreichen Projekts für die Modellierung des Schiffsportfolios der NORD/LB-Gruppe im EBA-Stresstest 2014 zuständig.